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期货知识

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一个说坏还可能是恶意评价,但是那么多负面消息,好不好,也可见一斑了。
面试的时候只说提成有多高,对底薪就支支吾吾的,最后说2200无责任底薪,到工作后慢慢才发现,它每个星期都要开会!要邀请人,一个月必须邀请十个人以上否则扣600,迟到一次直接扣200,没开户入金直接再扣500!还有任务不达标后各种强制性金钱罚款……实际你的底薪只有900不到的!每天200个电话量以上!否则强制加班,周末基本单休。
电话打出来的客户每天都会被收集上去,一旦离职,资源全都归经理了!你也就没有利用价值了。 你受不了不干的时候,他就说你是自离!公司没有义务给你工资,所以不给发工资(做满一个月了,那几百块底薪都不给发)。
电话资源都是老旧的,不是过期就是空号,质量很低,打电话基本靠骗人过来,装银行工作人员,装证券公司的。公司基本是靠客户刷单出来的手续费的,所以很多人叫客户一晚上刷十几笔!客户赚不了多少,反而产生巨额手续费,不然怎么养活这么一大帮人

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1、在股市中,KDJ线的颜色都是可自已设定的。一般软件中都是K线为白,线为黄,J线为红。

2、KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

3、随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系,根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。

扩展资料:

操作手法

1.当KDJ三个值整体处于20以下的话,显示市场为超卖区;如果整体处于80以上的话则代表市场显示为超买区;在这之间的话则显示买卖平衡,变化趋势不是很明显。

2.如果KDJ三者的值都位于50以上的话,则市场此时显示为多头市场,行情有上涨的趋势;如果三者都位于50以下的话,则显示为空头市场,行情有下降的趋势。

3.当K值大于D值的时候,行情趋势上涨,K线向上突破D线时,显示买入的信号,反之K线向下突破D值的时候,显示卖出的信号。

4.当KDJ指标与K线图的走势呈现相反的趋势,代表行情可能即将出现反转的信号,另当K线和D线的变化趋势突然减弱也是行情反转的预期信号。

5.根据KDJ三条线的移动速度可以判断D线的市场敏感度比较小,J线的市场敏感度是最大的。

参考资料:

百科 KDJ指标



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除了原油期货,其他石油期货品种还有取暖油、燃料油、汽油、轻柴油等。
下面专是世界主要石油交易属所交易品种:
纽约商品交易所: 轻油,天然气,无铅汽油,热油,布兰特原油
新加坡交易所: 中东原油
东京工业品交易所: 汽油,煤油,柴油,原油
英国国际石油交易所:布伦特原油柴油.

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期货开户即投资者开设期货账户和资金账户的行为。证监会对于期货投资内者的开容户资金下限并没有明文规定,开户资金随期货公司规模的不同和交易方式的不同。
一、商品期货开户所需资料:
1、中华人民共和国居民身份证原件(必须是二代身份证且年满18周岁)
2、银期转账银行(工行、农行、中行、建行、交行开通银期转账业务)

二、股指期货开户硬性条件包括:
如果想做股指期货,除上面两条外, 还需须具备至少有10个交易日、20笔以上的股指期货模拟交易经历、或者最近三年具有10笔以上商品期货交易成交记录且开户资金不低于50万人民币;建议先做做商品期货,目的是熟悉期货市场。

中国期货盈利不需要交个税。

期货实行的是当日无负债制度,也就是当日账当日清。所以计算收益你就代入当日盈亏的公式就可以了。

当日盈亏=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量的加总+(当日结算价-买入成交价)*买入量的加总+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

个人所得税是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。

个人所得税的纳税义务人,既包括居民纳税义务人,也包括非居民纳税义务人。居民纳税义务人负有完全纳税的义务,必须就其来源于中国境内、境外的全部所得缴纳个人所得税;而非居民纳税义务人仅就其来源于中国境内的所得,缴纳个人所得税。

个人所得税是国家对本国公民、居住在本国境内的个人的所得和境外个人来源于本国的所得征收的一种所得税。在有些国家,个人所得税是主体税种,在财政收入中占较大比重,对经济亦有较大影响。

因为同一品种的不同合约之间的差价及走势受投机和国际局势的影响很难把握,由于专期货的保证金制度属,资金的杠杆作用把风险和利润放大了,人们在保证相对安全的情况下,所以选择了短线投机。
做短线投机只要简单的分析短期的技术指标,如果判断失误,就果断的止损或止盈。而长线投资就不这么简单了,长线投资者主要以实物对冲风险和保值功能为主,单纯的长线投机则要具备敏锐的市场洞察力和丰富的操盘技巧以及市场需求状况、供应、库存等准确信息等。如果你没有介入期货,我劝你还是经过长时间的观望、学习以后再做决定,投机期货的风险数倍于股票。

不同的期货品种波动规律是不一样的,专心研究把握走势规律,做好几个品回种就够了!想做答好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看日线定趋势,利用分时线区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!

要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

你说的应该是Alpha(阿尔法)模型。
下面的文字请参考:
1、什么是阿尔法策略?
投资者在市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或Beta、β风险)和非系统性风险(即阿尔法或Alpha、α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合,即为阿尔法策略。从广义上讲,获取阿尔法收益的投资策略有很多种,其中既包括传统的基本面分析选股策略、估值策略、固定收益策略等等,也包括利用金融衍生工具对冲交易贝塔风险、获取阿尔法收益的可转移阿尔法策略。后者在国内通常被称为阿尔法对冲交易策略,并在近年A股市场上得到广泛应用。
2、阿尔法策略是如何构建的?
阿尔法策略所涉及的市场领域非常广泛,在股市、债市、商品市场等各类金融市场都有应用。而目前国内市场上最常见的还是股市阿尔法对冲交易策略,其通常利用选股、择时等方面优势,寻找具有稳定超额收益的现货组合,通过股指期货等金融衍生工具来分离贝塔,进而获得与市场相关度较低的阿尔法收益。尤其是在熊市或者盘整期,可以采用“现货多头+期货空头”的方法,一方面建立能够获取超额收益的投资组合的多头头寸,另一方面建立股指期货的空头头寸以对冲现货组合的系统风险,从而获取正的绝对收益。此外,还有机构根据获取阿尔法的途径,采取统计套利交易、事件驱动、高频交易等策略来获取阿尔法收益。而在上述各种策略构建过程中,基于大类资产配置、行业配置、择时与选股体系的量化策略均得到了广泛应用。
3、阿尔法对冲交易策略成功的关键是什么?
Alpha策略成败的两个关键要素是:其一,现货组合的超额收益空间有多大;其二,对冲交易成本的高低。两者相抵的结果,才是Alpha策略可获得的利润空间。在股市Alpha策略中,最考验策略制定者水平的因素在于选股方法和能力。
4、阿尔法策略在我国市场的发展空间如何?
从国内外的经验来看,阿尔法策略一般运用在市场效率相对较弱的市场上,如新兴股票市场、创业板市场等。我国的股票市场正是一个新兴的市场,效率相对较低,特别是伴随着股指期货、融资融券等衍生品种的推出,的确存在利用风险对冲来获取超额收益Alpha的巨大需求和空间。
用量化模型构建个股组合
在构建个股组合方面,投资者可以采用量化模型的方法来选股。量化模型的优势在于能覆盖全部股票,业绩的稳定性和可复制性高。基金公司运用最多的量化模型是多因子模型。影响股票收益的因子有多种,大致可分为长期因子和短期因子。长期因子包括价值因子,盈利质量因子等,短期因子则包括市场技术分析以及动量等因子。将这些因子有机地结合起来,就构成了对每一只股票的打分,此打分也称股票的预期收益。用此方法计算出来的预期收益尽管不像狙击步枪一样精准,却可像冲锋枪一样,在大概率上具有较高的胜率。
在构建投资组合过程中,与预期收益同等重要的是预期风险。有些股票尽管有很高的预 期收益,但如果预期风险也很高,在历史上收益的波动率很大,那么在投资组合中所占的权重也不应太高。在预测风险方面,专业机构往往会购买商业模型或开发自己的风险模型来预测每一只股票的风险,进而计算组合风险。
在确定组合中个股权重时,专业机构会根据投资者的收益要求和风险承受能力,从量化因子库中选择适当的因子为投资者量身定做预期收益模型,同时兼顾股票的预期风险和交易成本,用优化的方法计算组合中每只股票的权重。
阿尔法对冲策略是选择具有超额收益能力的个股组合,同时运用沪深300股指期货对冲市场风险以获得超额收益的绝对收益策略。此种策略追求的是与市场涨跌相关性较低的绝对收益。
用股指期货对冲市场风险
确定了股票的最优组合并不代表一定能有正的收益。即使我们有最好的预期收益模型和最好的风险模型,我们也只可能做到战胜所有股票的平均值,即战胜指数。如果指数下跌了百分之二十,我们的模型即使战胜指数百分之十,我们最终还是亏损了百分之十。那么我们有没有办法在市场上获得正的收益呢?答案就在于运用股指期货对冲掉市场风险。
在股指期货市场,投资者可以在购买股票现货的同时卖空同等金额的股指期货,即所谓的套期保值策略。如果市场上涨,现货随着市场的上涨而盈利,股指期货则由于我们卖空而出现亏损。由于我们的股票组合能够战胜市场,所以现货方面的盈利多于股指期货方面的亏损,最终我们盈利。反之,如果市场下跌,现货方面亏损,股指期货方面会出现盈利。由于我们股票组合战胜市场,亏损的比市场小,那么股指期货的盈利要大于股票方面的亏损,我们还是盈利。
主要风险在于选股策略
下面让我们看两个实例。以2012年2月为例,自2月1日至2月17日期间沪深300指数上涨3.13%, 此期间根据简单的多因子模型组合测算,模型上涨3.59%,战胜市场。如果我们在2月1日以2469点收盘价卖空1202合约,2月17日合约到期时以2537点平仓。期间股指期货亏损2.76%,股票盈利3.59%,最终我们盈利0.83%。
以2012年5月为例,自5月2日至5月18日沪深300指数下跌4.06%,此期间模型组合下跌3.74%,跌幅小于市场。如果我们5月2日以2686点卖空1205合约,至5月18日合约到期时以2576点平仓,期间股指期货盈利4.12%,减去3.74%的股票亏损,最终我们盈利0.38%。
从以上两个实例中可见,不管市场上涨还是下跌,卖空股指期货总能对冲掉大部分现货股票组合的市场风险。阿尔法对冲策略的主要风险在选股策略上。由于股票市场的规律性变化、一些突发事件的影响和统计模型本身的概率属性,选股模型在某些月份或特殊时期有可能失去效用,出现做多的股票跑输市场的情形,从而产生短期的亏损。这需要投资者有正确的认识,也要求基金经理能不断完善投资模型和操作技巧,增强获胜概率。
熊市和震荡市表现最佳
下面我们看看阿尔法对冲交易策略和贝塔策略的对比。贝塔策略是指被动跟踪指数的策略,从长期来讲,贝塔策略是可能盈利的,但由于股票市场波动比较大,在某段特定时间内往往会出现亏损或被套住的情况。以A股市场2011年1月4日到2012年11月29日的表现,沪深300指数在2129点到3372点之间波动,日收益率最高为4.9%,最低为-3.8%,年化风险高达20%。同期的阿尔法对冲策略,日最高收益率为2.16%,最低为-0.31%,年化风险为2.1%,风险仅为指数的十分之一。从累计收益来对比,2011年到现在沪深300指数亏损近30%,而阿尔法对冲策略则累计上涨23%。
很多投资者对贝塔风险的防范意识往往不足。市场跌50%以后需要100%的收益来回填。而投资者往往不能有足够的信念和理由来坚持,客观上造成了追涨杀跌、市场涨而投资者亏损的局面。阿尔法对冲策略则有效地回避了市场过山车式的震荡,使投资者能长期稳定地参与经济的发展、股市的成长和个股的机会。
阿尔法对冲交易策略在操作中需要注意以下几个事项。第一,现货与期货头寸之前的差额,即风险暴露敞口不宜过大,否则会影响套期保值的效果。第二,由于现货是长期持有,而股指期货合约有到期日,所以在股指期货合约到期时需要向下一个合约展期,从而维持套期保值的延续性。第三,股指期货有日盯市保证金制度,投资者需要密切注意股指期货的保证金,以免被强制平仓。第四,对冲交易策略在熊市和震荡市中表现最佳,在牛市中投资者可适当调整对冲比例,在拿到alpha收益的同时适当收获整个市场的上涨收益。

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(华扬联众2019年年报)

华扬联众的应付账款从2016年的19.74亿元,增长至2019年的31.48亿元,

应付账款基本上都是广告媒体资源的采购款。

(华扬联众2019年年报)

尽管应付账款也有30多亿元的规模,但是和同期的应收账款相比,还是有一定的差距,所以综合算下来,华扬联众的现金流并不怎么样。

2016-2018年,华扬联众的经营性现金流净流出从1.75亿元增长至4.51亿元,自由现金流净流出从1.98亿元增长至4.71亿元,而同期净利润一直都是正值。

到了2019年,情况突然有所变化,华扬联众的经营性现金流净额和自由现金流分别录得7.8亿元、7.46亿元。现金流的大幅改善,最主要原因就是当年公司加大催收客户回款。

虽然前几年华扬联众的现金流表现不怎么样,但是公司还是照常进行现金分红。

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